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Die Indizes

Die Indizes

Der Smart Aktien ESG Index

Der Smart Aktien ESG Index basiert auf dem Solactive Europe Total Markets 675 Index, welcher die 675 Unternehmen in Europa mit der höchsten Marktkapitalisierung beinhaltet. In einem ersten Schritt werden Aktien von Unternehmen ausgeschlossen, die gegen feste ESG-Ausschlusskriterien verstoßen (z.B. Nicht-Einhaltung von UN Regularien, Waffen, Erdöl, Tabak, etc.). Die verbleibenden Aktien werden durch Sustainalytics, einen weltweit führenden ESG-Ratinggeber und Research-Anbieter, ausgewählt mit dem Ziel solche Unternehmen auszuwählen, welche besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln legen. Die Zusammensetzung des Index erfolgt monatlich. Die Gewichtung der Einzelaktien wird so bestimmt, dass die Schwankungsbreite des Index minimal ist (sog. Minimum-Varianz-Portfolio-Ansatz). Desweiteren schichtet der Index für eine systematische Risikokontrolle (Zielvolatilitäts-Mechanismus) bei Bedarf täglich zwischen dem nachhaltigen Aktienportfolio und dem Anleihe- bzw. Geldmarkt um.


Smart Multi Asset Index

Der Smart Multi Asset Index basiert auf einer ausgewogenen Multi-Asset Allokation (Korb aus weltweiten Aktien, Gold, Immobilien und Anleihen). Er passt ggf. die Auswahl der jeweiligen Anlagen auf Basis der vorausgegangenen Performance an. Die Zusammensetzung der Anlageklassen im Smart Multi Asset Index wird dabei quartalsweise überprüft und ggf. neu gewichtet. Ferner besitzt der Smart Multi Asset Index eine Steuerung des Investitionsgrads. Je nachdem, ob die Zeiten bewegt oder ruhig sind, wird zwischen Multi-Asset Allokation und Geldmarktanlagen umgeschichtet. Die Volatilität wird täglich daraufhin überwacht, ob eine Anpassung der Investition notwendig ist. Sie nehmen mittels eines Partizipationsfaktors an den Erträgen des Smart Multi Asset Index teil.


Smart Aktien Index (Dieser Index ist nicht mehr verfügbar)

Der Smart Aktien Index basierte auf dem Euro Stoxx 50® Index, dem Aktienindex mit den wichtigsten und größten Unternehmen im Euroraum. Der Smart Aktien Index besaß eine Steuerung des Investitionsgrads in den Euro Stoxx 50®. Je nachdem, ob die Zeiten bewegt oder ruhig waren, wurde zwischen Aktien und Geldmarktanlagen umgeschichtet. Täglich wurde der geeignete Investitionsgrad in Aktien überprüft und die Zusammensetzung des Smart Aktien Index bei Bedarf entsprechend angeglichen.